HuiLYue
2024-11-11 17:59老師您好!再確認一個細點:圖中的2道題,我知道{mu(1-day)=0}是可以不考慮均值,但另一道題計算VaR為何也不需要使用-(mu-zσ)而直接用zσ
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1個回答
Michael助教
2024-11-12 12:44
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同學你好,
budget VaR是不考慮均值的,因為這是針對風險做資源配置,不考慮潛在回報;
