ketonsi
2019-03-12 13:51default risk和settlement risk的區(qū)別是不是前者是錢(qián)錢(qián)交易的借方違約，而后者是錢(qián)貨交易的其中一方違約？另外一個(gè)問(wèn)題，default risk和funding liquidity risk的區(qū)別是否為前者有錢(qián)不還，后者為沒(méi)錢(qián)還？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個(gè)回答
Wendy助教
2019-03-12 18:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
default risk前者有錢(qián)不還 是屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的范疇
funding liquidity risk沒(méi)錢(qián)還，它的現(xiàn)金流出現(xiàn)問(wèn)題，屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的范疇
0
0
0
0
Robin Ma助教
2019-03-12 18:11該回答已被題主采納
同學(xué)你好，default risk指的是違約風(fēng)險(xiǎn)，是指交易對(duì)手拒絕履行義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)不限于錢(qián)錢(qián)交易，也有可能在合約中，不利的一方拒絕履行義務(wù)。 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指在交易結(jié)算中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，比如最典型的就是提前結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)（美式期權(quán)），如果合約中不利的一方?jīng)]有預(yù)留足夠的資金，被提前結(jié)算的話，可能還會(huì)陷入流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 funding liquidity risk是指企業(yè)的融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，在面對(duì)流動(dòng)性危機(jī)的時(shí)候，企業(yè)無(wú)法短時(shí)間內(nèi)湊出足夠的現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算。
0
0
0
0
