孫同學(xué)
2024-11-11 23:06麻煩分別介紹一下在basel1，basel2，Basel3下，市場風(fēng)險，信用風(fēng)險，操作風(fēng)險的計算方法和公式
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-11-11 23:19
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同學(xué)你好，這里對這些指標做一個簡單的總結(jié)，具體的還是建議你看看基礎(chǔ)段的視頻，老師會對每一個講的比較細。
操作風(fēng)險：
BIA（基本指標法）：基本指標法是一種簡化的操作風(fēng)險計算方法，它使用銀行過去幾年的平均損失數(shù)據(jù)，結(jié)合經(jīng)驗因子，來確定操作風(fēng)險資本要求。
SA（標準化法）：它基于銀行的收入指標和經(jīng)營規(guī)模，使用預(yù)定義的公式來確定操作風(fēng)險資本要求。
AMA（高級測量方法）：高級測量方法是一種更復(fù)雜的操作風(fēng)險計算方法，它允許銀行使用自己的內(nèi)部模型來評估操作風(fēng)險，以確定風(fēng)險資本要求。
（以上三個都是basel2）
SMA（標準化測量方法）：它基于銀行的年度收入和經(jīng)營規(guī)模，使用預(yù)定義的公式來確定操作風(fēng)險資本要求。（basel3終稿）
信用風(fēng)險：
IRB（內(nèi)部評級法）：它允許銀行使用自己的內(nèi)部評級模型來評估借款人的信用風(fēng)險，以確定相應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重和資本要求。本質(zhì)上是WCL-EL（basel2）
市場風(fēng)險：
IMA（內(nèi)部模型法）：它允許銀行使用自己的內(nèi)部模型來測量和管理市場風(fēng)險，以確定相應(yīng)的資本要求。即MAX（VARt-1，MC*VARavg）（95&96修正，在basel2.5中進行了更新）
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