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2024-11-12 09:15這道題是不是算錯了。應(yīng)該算ul,答案算的是el
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-11-12 14:30
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同學你好,
這里提到使用Gaussian copula model計算出了worst-case default rate,因此這里應(yīng)該是采用的vasicek model。而在最新的原版書中介紹的vasicek model的計算是直接用∑WCDR×EAD×LGD計算的。所以這道題是正確的。
希望能解答你的疑惑,加油!
