陳同學(xué)
2019-03-12 15:10第三行,為什么convexity能解決non parallel shift呢?
所屬:CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-03-12 18:21
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同學(xué)你好,久期是一階導(dǎo)數(shù),只能解決長中短期利率發(fā)生平行變化的情況;convexity是二階導(dǎo)數(shù),可以解決長中短期利率非平行變化的情況。注意久期與凸性的區(qū)別。
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回復(fù):可是我記得老師說convexity也是解決平行移動呀
