許同學(xué)
2019-03-12 16:01利率變化對應(yīng)的壓力測試不應(yīng)該是對應(yīng)的市場風(fēng)險的么,對于credit risk 不應(yīng)該用PD來測試么
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1個回答
Cindy助教
2019-03-12 16:13
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同學(xué)你好,利率不僅能影響到市場風(fēng)險,也能影響到信用風(fēng)險,比如債券,所以就有了改進的IRC、 CRM等指標呀,PD是銀行自己估計的,這個不是用來對信用風(fēng)險做壓力測試的
