周同學(xué)
2024-11-12 16:47有個(gè)疑問(wèn)就是關(guān)于var計(jì)算公式，1.sigma如果兩個(gè)資產(chǎn)有具體的權(quán)重的話，是需要乘以具體單個(gè)資產(chǎn)的權(quán)重的。那如果是組合var，會(huì)不會(huì)涉及到具體資產(chǎn)的權(quán)重，如果遇到權(quán)重的話，在算組合的的時(shí)候是否要考慮權(quán)重。2.用delta計(jì)算組合var時(shí)，比如債券var映射中，乘以的是債券的面值，非現(xiàn)值對(duì)嗎？3.好多公式里有乘以某個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值。到底要乘以面值還是價(jià)值。有什么規(guī)律嗎？能不能幫忙總結(jié)一下？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-14 11:06
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同學(xué)你好。
1. 這個(gè)取決于VaR是以金額計(jì)的還是以%計(jì)的。如果是以金額計(jì)，那么權(quán)重就都隱含在金額里了，計(jì)算的時(shí)候也就不用考慮權(quán)重。如果是以%計(jì)，那么就和一級(jí)里一樣，要考慮到權(quán)重。
2. 乘以的應(yīng)為債券價(jià)格/現(xiàn)值，而非面值。
3. 映射時(shí)乘的是債券組合的價(jià)值/現(xiàn)值；使用regression hedging時(shí)用的是債券的面值。
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