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2024-11-12 19:07BCVA的標(biāo)準(zhǔn)和近似計(jì)算方法是否有假設(shè)條件，如果有分別是什么？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-11-14 01:31
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同學(xué)你好，
兩種方法都有的主要假設(shè)包括：1）違約時(shí)間、違約風(fēng)險(xiǎn)敞口與違約損失率是相互獨(dú)立的；2）不存在Wrong Way Risk；3）計(jì)算中只采用一個(gè)平均的違約損失率。而在近似算法中還假設(shè)了敞口恒定不變。
希望能解答你的疑惑，加油！
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追問
請把CVA DVA BCVA精確法和近似法的假設(shè)條件分別列一下？我整理在一起對比記一下。謝謝。
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追答
同學(xué)你好，
原版書中對于CVA、DVA和BCVA三者精確法的假設(shè)是沒有區(qū)分的，就是1）違約時(shí)間、違約風(fēng)險(xiǎn)敞口與違約損失率是相互獨(dú)立的；2）不存在Wrong Way Risk；3）計(jì)算中只采用一個(gè)平均的違約損失率。
而三者近似法的假設(shè)也是沒有區(qū)分的，在上述假設(shè)的基礎(chǔ)上，增加了敞口恒定不變的假設(shè)。
注意，考綱對假設(shè)沒有要求，所以了解一下即可。
希望能解答你的疑惑，加油！
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