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2024-11-12 19:07BCVA的標準和近似計算方法是否有假設條件，如果有分別是什么？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
楊玲琪助教
2024-11-14 01:31
該回答已被題主采納
同學你好，
兩種方法都有的主要假設包括：1）違約時間、違約風險敞口與違約損失率是相互獨立的；2）不存在Wrong Way Risk；3）計算中只采用一個平均的違約損失率。而在近似算法中還假設了敞口恒定不變。
希望能解答你的疑惑，加油！
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追問
請把CVA DVA BCVA精確法和近似法的假設條件分別列一下？我整理在一起對比記一下。謝謝。
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追答
同學你好，
原版書中對于CVA、DVA和BCVA三者精確法的假設是沒有區(qū)分的，就是1）違約時間、違約風險敞口與違約損失率是相互獨立的；2）不存在Wrong Way Risk；3）計算中只采用一個平均的違約損失率。
而三者近似法的假設也是沒有區(qū)分的，在上述假設的基礎上，增加了敞口恒定不變的假設。
注意，考綱對假設沒有要求，所以了解一下即可。
希望能解答你的疑惑，加油！
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