Jacob
2024-11-12 21:46c答案說的是修正的方法用負(fù)的自相關(guān),理論上不是可以修正原先的正的自相關(guān)嗎?為什么不對
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2024-11-13 17:19
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同學(xué)你好,這是因?yàn)樨?fù)的自相關(guān)不存在,原先的相關(guān)性地是因?yàn)榻灰讛?shù)據(jù)不多導(dǎo)致了看不出顯著相關(guān)性,所以正確的做法是找到更多的數(shù)據(jù)(比如滯后期的一些數(shù)據(jù)),而不是去創(chuàng)造一些負(fù)相關(guān)去中和。這個和蒙特卡洛模擬中的反向變量不同,C的這個說法更加接近于反相關(guān)量的思路,不過目的是為了減少蒙特卡洛模擬的誤差。
