Ygritte
2019-03-12 17:05怎么看出來(lái)總天數(shù)是250天的呀？另外題目后半句說(shuō)的信息有用嗎？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Wendy助教
2019-03-12 17:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，一年默認(rèn)是250個(gè)交易日或者252個(gè)交易日。這里取用的是250個(gè)交易日。
后半句，在解這個(gè)題目時(shí)時(shí)沒(méi)有用的。主要說(shuō)明的是exception集中出現(xiàn)，表明風(fēng)險(xiǎn)比較大，但是這里的二項(xiàng)分布檢驗(yàn)是體現(xiàn)不出來(lái)的。但這半句其實(shí)也說(shuō)明為什么要引入后面的克里斯多芬森的檢驗(yàn)方式。
克里斯多芬森的檢驗(yàn)方式就是用來(lái)檢驗(yàn)大損失集中出現(xiàn)的情況。不過(guò)烤干對(duì)這一塊的要求比較簡(jiǎn)答
0
0
0
0
