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2024-11-14 09:32市場風(fēng)險(xiǎn)var是否應(yīng)該轉(zhuǎn)化10天的var。這題里算的是一天的。
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2024-11-14 22:50
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不需要的，在IMA的方法下，我們只需要只要t-1天的VAR以及過去60天平均的VAR就行了。題干已經(jīng)把這些數(shù)據(jù)告訴我們了
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