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2024-11-14 09:36請教老師，這里return on economic capital 如何理解？capital 要交給監(jiān)管行，這對銀行來說這部分錢就不能用了，是一個loss 呀？為什么會有return 呢？謝謝老師
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2024-11-14 22:51
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同學你好，其實這個Economic capital雖然不能使用，但還是會給你一個無風險利息 的，這個Return就是這個無風險利息
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追問
那請問老師，分子端不要再扣掉用來覆蓋UL的economic capital么？不太能理解分子和分母的關系，為什么他們倆相除 就代表1單位的EC帶來的收益，請指點，謝謝
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追答
同學你好，首先分子端是不用扣去UL，因為UL的數值在題目中一般就等于EC（也就是剛好用等量的資本金來覆蓋非預期損失）如果你看到UL說是100，就說明EC就是100，那么直接100放分母即可，不需要在分子上處理
另外你說的兩個相除就代表1單位的EC的收益我沒有明白。EC的收益一般就是無風險收益，你可以理解為EC的錢被凍結了，不能用，但是還是有利息的，這個利息就是EC帶來的收益
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