guoguoguo
2024-11-14 11:30老師 LN(117.94/100) =0.165, 這里為啥要除100
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-15 10:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。根據(jù)題目信息,連續(xù)復(fù)利收益率服從正態(tài)分布,而連續(xù)福利收益率的計(jì)算公式即為r = ln(S1/S0) --> S1 = S0*e^r。這里ln(117.94/100)就是在計(jì)算連續(xù)復(fù)利收益率。明天股價(jià)大于117.94的概率等價(jià)于明天連續(xù)復(fù)利收益率大于ln(117.94/100) = 0.165的概率,然后根據(jù)正態(tài)分布去求P(r > 0.165)即可。
