梁同學(xué)
2019-03-12 17:20這道題B選項雖然說了5%的概率,并沒有說在多長時間內(nèi)的最小損失?。繛槭裁磳δ??VaR的三要素不是概率,時間和最小損失嗎? C選項還提到了one-day loss呢
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1個回答
Chris Lan助教
2019-03-13 10:21
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同學(xué)你好,
B選擇說了5% of the time,就是說在給定時間內(nèi)的意思
C錯是因為95%的情況下,不只有損失,還有可能有g(shù)ain,因此他嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼f法,應(yīng)該說有95%的信心,如果發(fā)生損失,最大損失不超過多少
