CINDY X
2024-11-14 17:09Q1 AI 的計算沒看懂 為什么又乘了一次coupon rate? Bond yield 2.5% 沒有用嗎?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2024-11-15 10:35
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同學(xué)您好
因?yàn)閲鴤谪浭前碿lean price來報價的,因此要把應(yīng)計利息去掉。由于期貨是每半年支付一次利息,而且是8個月到期。因此我們要把從6月到8月這兩個月的應(yīng)計利息減去。而利率是基于面值和coupon rate來計算的。這與yield無關(guān),并不是說yield就沒有用,他是持有期收益率的意思,可以幫投資者直觀的觀察這個債券我們持有到期的收益率,只是在這個計算過程中,我們用不到。
