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2024-11-14 17:20組合中不同的資產(chǎn)的delta可以直接相加的嗎? 不用考慮相關(guān)性這些嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-18 10:21
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同學(xué)你好。可以的,組合的delta等于組合內(nèi)各資產(chǎn)的delta的加總。
