雎同學(xué)
2024-11-14 20:05為什么對對信用風險做壓力測試，主要是針對系統(tǒng)性風險？對操作風險做壓力測試，主要是針對非系統(tǒng)性風險？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-11-14 23:01
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同學(xué)你好，系統(tǒng)性風險是指整個金融系統(tǒng)或市場面臨的風險，會影響到廣泛的借款人和交易對手，導(dǎo)致大規(guī)模的違約。當系統(tǒng)性風險發(fā)生時，多個借款人或交易對手可能同時違約，這對銀行的信貸組合和整體財務(wù)狀況產(chǎn)生巨大沖擊。所以信用風險壓力測試更要注意系統(tǒng)性風險的問題
而非系統(tǒng)性風險是指特定于個別銀行或個別業(yè)務(wù)單元的風險，通常由內(nèi)部管理不當、技術(shù)故障、人為錯誤或單一事件引起。這些風險的影響范圍相對較小，主要局限于特定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域或事件。操作風險的壓力測試通常關(guān)注特定的事件，如系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)泄露、欺詐行為、自然災(zāi)害等。這些事件雖然可能對銀行造成嚴重損失，但通常不會影響整個金融系統(tǒng)。
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