周同學(xué)
2024-11-14 20:09B選項(xiàng)，copula是如何計(jì)量尾部依賴性的？麻煩具體解釋下
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2024-11-14 23:08
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同學(xué)你好，這部分就比較復(fù)雜了，了解一下即可
舉例來說：假設(shè)我們有兩個(gè)金融資產(chǎn)的收益率 XX 和 YY，我們想評(píng)估它們?cè)跇O端市場(chǎng)條件下的相依關(guān)系?？梢允褂?t-Copula 來建模：
步驟1：擬合邊緣分布：
分別擬合 XX 和 YY 的邊緣分布，例如使用正態(tài)分布或 t 分布。
步驟2：選擇 Copula：
選擇 t-Copula，因?yàn)樗梢圆蹲轿膊恳蕾囆浴?br/>步驟3：估計(jì) Copula 參數(shù)：
估計(jì) t-Copula 的相關(guān)系數(shù)和自由度參數(shù)。
步驟4：計(jì)算尾部依賴性：
使用上述數(shù)據(jù)計(jì)算上尾部依賴性和下尾部依賴性
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