雎同學
2024-11-14 21:59已知超額收益0. 25,IR=0. 5,標準化的超額收益0. 83,SR=1. 34,請問多少超額是經理的技能帶來的?怎么計算?謝謝
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2024-11-15 10:07
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同學你好,按照你的描述的話超額收益就是0.25,所以我在想應該還有其他的額外信息。
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追問
那老師根據經驗,可以舉例拓展一下類似考法嗎?
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追答
我個人覺得比較可能考的是這個公式:基準的夏普比率的平方+信息比率的平方=組合的夏普比率的平方。這個再投資的課件上有的,其他的也不能猜測更多了。
