雎同學(xué)
2024-11-14 21:59已知超額收益0. 25,IR=0. 5,標(biāo)準(zhǔn)化的超額收益0. 83,SR=1. 34,請(qǐng)問(wèn)多少超額是經(jīng)理的技能帶來(lái)的?怎么計(jì)算?謝謝
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-11-15 10:07
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同學(xué)你好,按照你的描述的話超額收益就是0.25,所以我在想應(yīng)該還有其他的額外信息。
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追問(wèn)
那老師根據(jù)經(jīng)驗(yàn),可以舉例拓展一下類(lèi)似考法嗎?
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追答
我個(gè)人覺(jué)得比較可能考的是這個(gè)公式:基準(zhǔn)的夏普比率的平方+信息比率的平方=組合的夏普比率的平方。這個(gè)再投資的課件上有的,其他的也不能猜測(cè)更多了。
