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2024-11-14 22:46老師，我看其他同學(xué)問題的回答，意思是說第四題b選項(xiàng)，這份swap的浮動(dòng)利率是遠(yuǎn)期匯率，按照這些遠(yuǎn)期匯率計(jì)算固定匯率，這個(gè)固定匯率是折現(xiàn)因子對(duì)嗎？能理解成discount rate等價(jià)于swap 里面的固定匯率嗎？
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1個(gè)回答
Essie助教
2024-11-15 10:26
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同學(xué)你好，折現(xiàn)因子是根據(jù)市場(chǎng)上的即期利率得到，比如說市場(chǎng)上一年期的即期利率是z1，那么對(duì)應(yīng)的折現(xiàn)因子B1=1/(1+z1)。
通過一系列的折現(xiàn)因子，可以計(jì)算出來swap里的固定利率。
見下圖講義公式。
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