孫同學
2024-11-14 22:55與本題無關,可以解釋一下相關性的變動和經(jīng)濟周期的互相關系么
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-18 10:46
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同學你好。見下圖。一般來說經(jīng)濟環(huán)境較好的時候相關性是比較低的,而當經(jīng)濟環(huán)境變差甚至于進入衰退期時,相關性會上升。尤其是當金融危機發(fā)生時,此時大部分的資產(chǎn)價格都在下跌,相關性會變得極高。
