龔?fù)瑢W(xué)
2024-11-15 10:30老師好,我想確認一下,利率互換的多頭方是收浮動,支固定,相當(dāng)于看漲利率。
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1個回答
Bingo助教
2024-11-17 08:38
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同學(xué)你好,
你說的太對了,我也是這么覺得:多頭方是收浮動,支固定,相當(dāng)于看漲利率
我一般不記結(jié)論(只有結(jié)論考試時易懷疑自己),而多用驗證思路:利率互換的標的資產(chǎn)是利率,對long方來說,看漲標的資產(chǎn)利率,當(dāng)利率上漲時獲利,推出收到浮動越多越好而支付固定不變利率
