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2024-11-15 14:00為什么折價(jià)債券的duration的變化是,它會(huì)先隨著maturity的增加而增加,但是,當(dāng)maturity長到一定程度,再往下長下去,它的久期duration就會(huì)變成減小的狀態(tài)?
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1個(gè)回答
Bingo助教
2024-11-17 08:35
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同學(xué)你好,
這個(gè)問題問的超綱了,如果要解釋這個(gè)的話,需要追溯到久期本身的公式,這個(gè)公式及其之復(fù)雜,也不在CFA考綱的探討范圍內(nèi),所以這個(gè)我們只需要把它當(dāng)成是課外知識(shí)了解一下就可以了
