雎同學(xué)
2024-11-15 15:32A選項(xiàng)可以貼個(gè)講義截圖嗎?找不到。一個(gè)是全局估值法、還有一個(gè)是啥
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-18 10:56
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同學(xué)你好。這個(gè)講義上沒有提到,簡(jiǎn)單了解一下就可以了。Full-revaluation說(shuō)白了就是對(duì)一系列的情景下的組合進(jìn)行重新估值(情境可以是歷史情景,也可以是蒙特卡洛模擬的情境),然后基于當(dāng)前組合的價(jià)值和一系列重新估計(jì)的組合價(jià)值計(jì)算組合的損失、構(gòu)建損失分布,最終通過(guò)損失分布來(lái)計(jì)算VaR(或ES)。與之對(duì)應(yīng)的則是類似于delta-normal model那種利用一系列敏感性指標(biāo)來(lái)去估計(jì)組合價(jià)值的變動(dòng)、進(jìn)而估計(jì)VaR(或ES)的方法。
