雎同學(xué)
2024-11-15 15:32A選項可以貼個講義截圖嗎?找不到。一個是全局估值法、還有一個是啥
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-18 10:56
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同學(xué)你好。這個講義上沒有提到,簡單了解一下就可以了。Full-revaluation說白了就是對一系列的情景下的組合進(jìn)行重新估值(情境可以是歷史情景,也可以是蒙特卡洛模擬的情境),然后基于當(dāng)前組合的價值和一系列重新估計的組合價值計算組合的損失、構(gòu)建損失分布,最終通過損失分布來計算VaR(或ES)。與之對應(yīng)的則是類似于delta-normal model那種利用一系列敏感性指標(biāo)來去估計組合價值的變動、進(jìn)而估計VaR(或ES)的方法。
