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2024-11-15 16:02這道題是不是沒有計算OC賬戶余額每年產生的利息?按照無風險5%計算的利息部分
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-11-15 23:03
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同學你好,
是考慮了這一部分的。以第二年為例,第二年excess spread + recovery為4.81,而O/C account為10.8475,其中多出來的部分其實就是第一年累積到第二年的利息5.75×(1+5)=6.0375。
希望能解答你的疑惑,加油!
