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2024-11-16 23:01請(qǐng)教老師，SRC和IRC 分別衡量得是市場(chǎng)還是信用風(fēng)險(xiǎn)？ VAR值是用1年還是10天的99還是99.9% VAR? MARKET RISK 用10-day 99%VAR? CREDIT
MARKTET RISK 用10-day，99%VAR, CREDIT RISK 和 ORATION RISK 用1-day 99.9%VAR么？ 謝謝老師澄清
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-11-16 23:07
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同學(xué)你好，是的，但SCR用的是10天99%的（因?yàn)橹饕饬康氖切庞觅|(zhì)量變動(dòng)帶來的利差風(fēng)險(xiǎn)，變化頻繁，所以用跟市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一樣的），IRC用的是1年99.9%（主要衡量違約的問題，因此周期需要長(zhǎng)一點(diǎn)，置信水平要求高一些）
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)你說的是對(duì)的，但信用和操作都是1年99.9%的
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