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2024-11-17 00:00為什么算出協(xié)方差就是兩者都違約的概率呢
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-18 09:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。注意這里是E[XY]等于二者都違約的概率，而不是協(xié)方差。這種題通常定義違約為1（概率為p），不違約為0（概率為1 - p）。E[XY]根據(jù)定義 = P(X = 0 and Y = 0)*(0*0) + P(X = 0 and Y = 1)*(0*1) + P(X = 1 and Y = 0)*(1*0) + P(X = 1 and Y = 1)*(1*1) = P(X = 1 and Y = 1)，也就是兩者都違約的概率。
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