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2024-11-17 09:57VaR是一定置信水平下得最大損失,equity是從有損到全損,損失的確定性增加好理解,但是怎么就VaR是下降的呢?怎么推導(dǎo)出來(lái)的這個(gè)結(jié)論?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-11-17 13:49
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同學(xué)你好,
這個(gè)結(jié)論實(shí)際上是根據(jù)模擬計(jì)算得出的,這里只是為了便于記憶結(jié)論給出的記憶技巧。因?yàn)樵赑D逐漸上升的過程中equity部分損失的不確定性在減少,而VaR估計(jì)的是非預(yù)期的部分,不確定性減小,則非預(yù)期部分減小,VaR對(duì)應(yīng)減小。
希望能解答你的疑惑,加油!
