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2024-11-17 10:05如果此時有中間層呢?V和VaR會如何變化?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-11-17 13:52
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同學(xué)你好,
如果存在中間層,則只需要記住當(dāng)違約概率低時,表現(xiàn)接近Senior,而當(dāng)違約概率高時,表現(xiàn)接近于equity即可。
希望能解答你的疑惑,加油!
