曾同學(xué)
2019-03-12 18:43綠色線的這句話怎么翻譯或者理解??？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-03-13 10:12
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同學(xué)你好
coherent risk measure計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程考慮了投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，這里認(rèn)為投資者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的。如下圖中的紅框框。并且coherent risk measure給與每個(gè)分布的分位點(diǎn)都有一個(gè)權(quán)重
后半段說(shuō)的是coherent risk measure是更加一般化的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，ES是它的一個(gè)特例。因?yàn)镋S只給尾部損失一定的權(quán)重
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追問(wèn)
明白了，謝謝老師
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