Ygritte
2019-03-12 20:30請問老師,這里圖中的undiversified var是6.156,不是下面式子里的5.713呀?另外之前老師有提到考慮correlation var會變小,所以這里式子中的5.713是怎么得來的呢?
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1個回答
Wendy助教
2019-03-13 10:35
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同學(xué)你好,
這個圖片看不到。不知道你這里的5.713是不是5.735?
6.156是undiversified VaR,5.735是考慮了相關(guān)性以后,組合的VaR.也就是分散化的VaR
