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2024-11-18 22:01Sigg瑪pd方老師在講解的時(shí)候不是應(yīng)該用pd×1減pd嗎?為什么這題的講解里面是直接用西格瑪pd的平方呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-11-19 12:43
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同學(xué)你好,
σ(PD)可以用不同的方式進(jìn)行估計(jì),如果題目中直接給了σ(PD)可以直接使用,如果題目沒有給到PD則可以用PD×(1-PD)進(jìn)行計(jì)算。
希望能解答你的疑惑,加油!
