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2024-11-19 16:396%-5%是為什么
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-20 09:32
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同學你好。Swap的每一期互換默認都是基于這一期期初(也就是上一次互換發(fā)生即刻之后)的利率進行計算的(當然現(xiàn)實中未必如此,取決于合約具體是怎么設計的)。此處上一次互換發(fā)生在三個月前,下一次互換將發(fā)生在三個月后,根據(jù)定義我們應根據(jù)三個月前的LIBOR(5%)與swap rate(6%)來計算三個月后的現(xiàn)金流。由于該互換是收固定支浮動,故此處為6% - 5%。
