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2024-11-19 16:396%-5%是為什么
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-20 09:32
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同學(xué)你好。Swap的每一期互換默認(rèn)都是基于這一期期初（也就是上一次互換發(fā)生即刻之后）的利率進(jìn)行計(jì)算的（當(dāng)然現(xiàn)實(shí)中未必如此，取決于合約具體是怎么設(shè)計(jì)的）。此處上一次互換發(fā)生在三個(gè)月前，下一次互換將發(fā)生在三個(gè)月后，根據(jù)定義我們應(yīng)根據(jù)三個(gè)月前的LIBOR（5%）與swap rate（6%）來計(jì)算三個(gè)月后的現(xiàn)金流。由于該互換是收固定支浮動(dòng)，故此處為6% - 5%。
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