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2024-11-20 00:07應(yīng)為存在WWR,所以CVA應(yīng)該要增加。但此時假設(shè)了不存在WWR,所以在這個假設(shè)下計算出來的CVA是偏低的,故應(yīng)該>1。 而CVA是我承擔的交易對手風(fēng)險,應(yīng)該在定價中予以扣除,所以調(diào)整后的價格是小于24的(25減去一個比1大的數(shù))。 這樣解題思路是否正確?
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1個回答
楊玲琪助教
2024-11-20 22:44
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同學(xué)你好,
你說的是正確的,加油!
