初同學(xué)
2024-11-20 07:30如何理解最后一個(gè)duration因子的隔離構(gòu)建?為什么做多10年以上國債再做空1-3年國債就是久期因子?
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1個(gè)回答
婷婷助教
2024-11-20 08:11
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同學(xué)你好,
其實(shí)這里表述不夠準(zhǔn)確,
應(yīng)該是term premium,
但因?yàn)槭菄鴤恍枰紤]期限時(shí)長的話,久期就是主要的影響因素。
