流同學(xué)
2024-11-21 23:20這個(gè)自相關(guān)系數(shù)等于零怎么理解，不太懂為什么
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-22 17:51
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同學(xué)你好。可以這么理解：這兩個(gè)檢驗(yàn)本質(zhì)上是在檢驗(yàn)一個(gè)序列是否為白噪聲。白噪聲有著均值為0、方差恒定且所有自相關(guān)系數(shù)都為0的特征。其中，均值為0和方差恒定這兩點(diǎn)我們能直觀地從圖像上看出，需要檢驗(yàn)的主要是自相關(guān)系數(shù)是否都為0。在BP或LB檢驗(yàn)中，如果我們不拒絕原假設(shè)，那么就意味著在特定滯后階數(shù)下的自相關(guān)系數(shù)都等于0，相當(dāng)于是一定程度上認(rèn)為序列是白噪聲。
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