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2024-11-22 09:39關(guān)于A和B的選項描述應(yīng)該是這樣的,為什么A不對,B對的呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-11-25 20:47
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同學(xué)你好,
A選項中是long put,條件是exposure和PD都下降,如果兩者都下降,CVA也會對應(yīng)下降,PD和Exposure的聯(lián)合變動會造成CVA下降的屬于RWR。所以A選項錯誤。
B選項沒有分別提到PD和Exposure的變化,而是直接告訴了PD和exposure的聯(lián)合變動會造成CVA下降,這符合RWR的定義,所以B是正確的。你的分析需要知道PD和exposure各自的變化,但是在這個選項中并沒有給到對應(yīng)的信息。
希望能解答你的疑惑,加油!
