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2024-11-22 09:45我剛看了之前的一條答疑,似乎是PD和EXPOSURE要正向變動,且CVA增加時,才能定義為WWR(如果正向變動,但CVA下降不是WWR),是嗎? 按照這個理解,那PD和EXPOSURE方向變動,不管CVA怎么變化,都是RWR。這樣對嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-11-24 03:56
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同學你好,
WWR和RWR在不同的參考書定義會有一些差異,目前協(xié)會選擇的原版書的定義是當PD和Exposure的聯(lián)合變動會造成CVA上升的屬于WWR,當PD和Exposure的聯(lián)合變動會造成CVA下降的屬于RWR。
希望能解答你的疑惑,加油!
