134****4518
2024-11-22 09:58如果相關(guān)系數(shù)=0,則用二項(xiàng)分布去逐一計(jì)算違約個(gè)數(shù),對應(yīng)找到累計(jì)違約概率達(dá)到要求時(shí)的WCL,然后減去EL得到VAR。 如果相關(guān)系數(shù)=1,則視為一個(gè)資產(chǎn),按照違約概率找到對應(yīng)的wcl,然后減去el得到var。 FRM考試就要求掌握這兩種場景,對吧?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-11-25 20:50
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
是這樣的。加油!
