大同學
2024-11-24 12:04老師,沖刺筆記上對應本節(jié)內(nèi)容有一道例題,這里面提到的R-squared是模型對誰的擬合度?是對基準的擬合度嗎?
所屬:CFA Level III > Portfolio Management Pathway 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
婷婷助教
2024-11-28 19:25
該回答已被題主采納
同學你好,
是Market Size value momentum 這四個因子對于performance excess of the risk free rate的解釋力度,
算法就是beta to這四個因子乘上各自的factor return累和/0.65%。
