大同學
2024-11-24 18:08老師圖上寫的總風險乘以各個asset/factor風險貢獻的比例,就是把風險分配到各asset/factor上了。但是前面各個asset/factor風險貢獻的比例是由各個asset/factor的風險貢獻除以總風險而算出來的。這樣在乘回去有什么意義?
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1個回答
Simon助教
2024-12-04 12:00
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同學,上午好。
1. 這里是事先風險預算,再按比例分配。
2. 前面是事后計算。
