大同學(xué)
2024-11-24 18:11老師，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算分配，是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)算出來asset/factor風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)比例，然后用未來的組合的總風(fēng)險(xiǎn)乘以這個(gè)比例，相當(dāng)于給未來的組合的每個(gè)asset/factor的風(fēng)險(xiǎn)做個(gè)限定嗎？ 前幾節(jié)算風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)比例，我理解是做歸因分析的，這個(gè)組合到年底了，算算每個(gè)asset/factor在總風(fēng)險(xiǎn)里貢獻(xiàn)了多少風(fēng)險(xiǎn)，這樣理解對嗎？
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-12-04 13:07
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對的同學(xué)，這樣的理解是正確的。
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