羅同學
2024-11-24 20:53老師,新沖刺筆記第72頁的擴展例題看不懂,能否講解下,為什么是這樣的等式?
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1個回答
Simon助教
2024-11-29 17:03
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同學,上午好。
通過做多做空,理論上的收益要等于原始債券頭寸的收益。
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追問
為什么做多收益、做空收益率分別是這么多。
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追答
同學,上午好。
這個是題干里的條件:做多LIBOR的投資者獲得LIBOR+2%的收益,做空LIBOR的投資者獲得Fixed rate - 2×LIBOR。
然后,20億用于做多LIBOR,10億用于做空LIBOR
