鄭同學
2019-03-12 23:48老師你好，Reading 9， 第五題，還是關(guān)于在time series中使用DW test的問題，沒記得視頻中講過。 不太理解DW test怎么用來評測time series的好壞。 書中答案的解釋是DW test不是很適合用來評測Serial autocorrelation。 難道DW test只能用來評測趨勢模型？ 既自變量是t的模型？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2019-03-13 09:57
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同學你好DW檢驗主要用于多元回歸的檢驗，而非用于AR模型，AR模型是過去的自己解釋今天的自己，他們必然是時間序列數(shù)據(jù)，因此一定會是序列自相關(guān)的。
Detecting Serial correlation（檢測序列相關(guān)）：分為兩種方法：residual scatter plots（散點圖法）和Durbin-Watson test（杜賓-沃森檢驗）
Durbin-Watson test的H0：No serial correlation；DW≈2×(1?r)，DW的取值范圍[0，4]，其中r表示殘差項εt與εtk的相關(guān)系數(shù)
錯位相減法：殘差項是一組數(shù)，是通過滯后一位計算其相關(guān)系數(shù)，例如：ε1-ε200個數(shù)據(jù)，第一組把第一個數(shù)據(jù)去掉，第二組把最后一項數(shù)據(jù)去掉，因此得到ε2 vs ε1；ε3 vs ε2......ε200 vs ε199
當正的自相關(guān)時r=1，DW=0（拒絕）；當負的正相關(guān)時r= -1，DW=4（拒絕）；當無自相關(guān)時r=0，DW=2（不能拒絕原假設(shè)，只表示殘差項與滯后一位是沒有序列相關(guān)性的）
DW表（一表一查）：橫軸k（自變量個數(shù)），縱軸n（樣本容量），其中橫軸數(shù)據(jù)有dl（d low）和du（d up）兩序數(shù)據(jù)，查表時做一個數(shù)軸，0-4，中間是2，左邊是dl和du，右邊是4-du和4-dl（完全對稱），通常是雙尾檢驗
[0，dl] 拒絕，存在正的序列相關(guān)
[4-dl，4] 拒絕，存在負的序列相關(guān)
[du，4-du] 不能拒絕，沒有序列相關(guān)
[dl，du] 無法得出結(jié)論（inconclusive）
[4-du，4-dl] 無法得出結(jié)論（inconclusive）
單尾的DW檢驗：
H0：No positive serial correlation（原假設(shè)：沒有正的序列相關(guān)性）；DW≈2×(1?r)，因為在金融數(shù)據(jù)中，通常都是正序列相關(guān)的數(shù)據(jù)，因此可以做單尾的檢驗，此時只是將du右邊的部分全部認為是接受域
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