袁同學(xué)
2019-03-13 00:01老師第七題關(guān)于expection model 定性的問題不太理解能解釋一下嗎謝謝
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-03-13 10:09
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同學(xué)你好,期貨的折現(xiàn)都是按照風(fēng)險(xiǎn)中性的概率來(lái)折現(xiàn)的,而期權(quán)都是按照無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)
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追問
兩者有何不同可以舉個(gè)栗子么?
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追答
同學(xué)你好,遠(yuǎn)期利率的定價(jià)公式原理的例子,未來(lái)給你75%概率100塊折現(xiàn)到今天,現(xiàn)金流確定,折現(xiàn)率用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
