袁同學(xué)
2019-03-13 00:50你好老師第十八題的思路是什麼?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Paroxi助教
2019-03-13 09:48
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同學(xué)你好,期權(quán)的gamma 一定是正數(shù),gamma是delta的二階求導(dǎo),是指單位標(biāo)的資產(chǎn)變動引起delta的變動
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追問
老師,公式不是delta/price put option delta 不是在-1到0之間么
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追問
老師,公式不是delta/price么?put option delta 不是在-1到0之間么
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追答
同學(xué)你好,公式是△delta/△price。
