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2024-11-26 00:04這里說(shuō)銀行傾向采用自下而上的去中心化方法，并且忽視分散化的效果。分散化的效果是產(chǎn)生大量的不必要的整體風(fēng)險(xiǎn)資本。 前面說(shuō)分散化可以帶來(lái)的好處是整體的風(fēng)險(xiǎn)資本要小于各業(yè)務(wù)線的風(fēng)險(xiǎn)資本簡(jiǎn)單加總。 理解起來(lái)應(yīng)該是因?yàn)榇嬖诜稚⒒锰帲w風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)該要小于各條線的風(fēng)險(xiǎn)資本。但是這里又說(shuō)分散化會(huì)導(dǎo)致更多資本（分散化后的資本反而更多了）？ 前后矛盾？沒(méi)搞懂，請(qǐng)解惑。
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-11-26 22:52
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同學(xué)你好，我覺(jué)得這里應(yīng)該是老師說(shuō)錯(cuò)了，“這里說(shuō)銀行傾向采用自下而上的去中心化方法，并且忽視分散化的效果。分散化的效果是產(chǎn)生大量的不必要的整體風(fēng)險(xiǎn)資本。”這里面應(yīng)該是忽略分散化會(huì)產(chǎn)生大量不必要的風(fēng)險(xiǎn)資本，但是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)考慮更加審慎。（但實(shí)際上我們知道有分散化的情況是會(huì)降低整體風(fēng)險(xiǎn)的，根本不需要準(zhǔn)備那么多資本金的）
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追問(wèn)
沒(méi)看懂。課件這個(gè)部分要表達(dá)什么意思呢？
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追答
就是想表達(dá)，模型的分散化效果是面臨一些挑戰(zhàn)的，其中就包括VAR模型整合的難度，以及人們由于審慎的態(tài)度，可能會(huì)選擇使用忽略分散化的方法，來(lái)增加資本金覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，但這同時(shí)又造成了資本金額外的增加。
另外，我計(jì)算出了公司整體的資本金，如何在考慮分散化的情況下，將資本金分配到各個(gè)業(yè)務(wù)線上，也很難做到
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