Damon
2024-11-26 11:03這里第一句話中說total return所以我們選擇return-based, 但是第二句話中的這兩個影響,在我們知識點中,是不是沒提到過?還是說這三種attribution方法都沒法分辨出這兩個影響?
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1個回答
Chris Lan助教
2024-11-26 13:29
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同學您好
這一塊是有總結的,請看截圖。
另外第二點所說的就是超額收益,本質(zhì)就是組合的回報,減去基準的回報。因此這三種方法都能算出這個值來。
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追問
是不是可以根據(jù)P = M + S + A,這個公式來計算得到這兩方面的影響?通過和market或benchmark比較?
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追答
同學您好
這種思路也可以的。
或者用更簡單的RP-RB,就是超額收益。 -
追答
同學您好
這種思路也可以的。
或者用更簡單的RP-RB,就是超額收益。
