淑同學(xué)
2024-11-26 11:231）多重共線性出現(xiàn)，Sbj cap和MSE都是被高估的是嗎？2）如果MSE被高估，為什么F test是顯著的？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-12-02 10:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。1）回歸出現(xiàn)多重共線性，系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤和MSE會(huì)被高估。2）MSE被高估，F(xiàn)-statistics應(yīng)該被低估，但如果被低估的F-statistics仍然很大超過關(guān)鍵值，也會(huì)是顯著的。本處是傳統(tǒng)的檢驗(yàn)方法，邏輯是，出現(xiàn)多重共線性，單個(gè)系數(shù)沒有什么解釋力，合在一起有解釋力。因此單個(gè)系數(shù)的檢驗(yàn)不顯著，合在一起的檢驗(yàn)（F test）顯著。
傳統(tǒng)的檢驗(yàn)方法并不一定準(zhǔn)確，提供了一個(gè)大致的判斷方法，精確的需要使用VIF等方法檢驗(yàn)。
-
追問
"出現(xiàn)多重共線性，單個(gè)系數(shù)沒有什么解釋力，合在一起有解釋力。因此單個(gè)系數(shù)的檢驗(yàn)不顯著，合在一起的檢驗(yàn)（F test）顯著"，這句話總結(jié)的真好
-
追答
同學(xué)你好?？梢杂涀∵@個(gè)解釋。
0
0
0
0
