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2024-11-28 03:25老師,這里能否用一個例子解釋一下swap 的mark-to-market gain?
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1個回答
Simon助教
2024-11-29 17:37
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同學,上午好。
舉個例子,原本我swap中收到的固定利率是4%,現(xiàn)在市場上最新的swap的固定利率是6%,那么我就有2%的虧損,來自于swap的盯市。
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追問
多謝老師,所以收益有二部分,一是fixed swap rate與估值時的swap rate的差值,另一部分是fixed swap rate與floating rate的差值。
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追答
對的,同學
